Preview

Вопросы статистики

Расширенный поиск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОГНОЗА

Полный текст:

Аннотация

Данная статья посвящена актуальной проблеме повышения точности прогнозирования временных рядов посредством объединение частных прогнозов. При прогнозировании обычно используется только один метод, а вся информация, которая содержится в других методах прогнозирования, обычно отбрасывается. Объединение прогнозов позволяет использовать почти всю информацию, содержащуюся в частных прогнозах. В статье приводится описание некоторых наиболее распространенных методов объединения прогнозов: двух модификаций метода Грэнджера-Раманатхана (без ограничений и с ограничениями на сумму коэффициентов при частных прогнозах), метод матрицы парных предпочтений, а также метод линейной комбинации частных показателей с различными весами.

Для получения частных прогнозов в статье использовались следующие часто применяемые методы прогнозирования временных рядов: метод гармонических весов, метод адаптивного экспоненциального сглаживания с использованием трэкинг-сигнала, метод обычного экспоненциального сглаживания и модель Бокса-Дженкинса.

На основе годовых данных за период с 1950 по 2015 г. о производстве в РФ некоторых продуктов в натуральном выражении: производство электроэнергии; добыча каменного угля; добыча сырой нефти; добыча природного газа; производство металлорежущих станков; производство мяса; производство растительного масла, был проведен сравнительный анализ статистических характеристик объединенных прогнозов, полученных рассмотренными методами. Также авторы рассчитали прогноз по каждому из показателей за 2016 г. и сравнили его с фактическими данными.

В результате исследования были получены следующие выводы. Объединенный прогноз имеет белее высокую точность прогнозирования временного ряда. Прогнозы, построенные с использованием подходов Грэнджера-Раманатхана, имеют наибольшую точность объединенного прогноза. 

Об авторах

Александр Адольфович Френкель
Институт экономики РАН
Россия

д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник,

г. Москва



Н. Н. Волкова
Фонд «Сонар»
Россия

канд. экон. наук, генеральный директор,

г. Москва



А. А. Сурков
Фонд «Сонар»
Россия

эксперт,

г. Москва



Э. И. Романюк
Центра инновационной экономики и промышленной политики Института экономики РАН
Россия

научный сотрудник,

г. Москва



Список литературы

1. Березовская М., Райская Н., Френкель А., Горячева И. Агрегированный индекс - эффективный измеритель инфляции // Вопросы статистики. 1996. № 12. С. 22-25.

2. Ершов Э.Б. Об одном методе объединения частных прогнозов // В кн.: Статистические методы анализа экономической динамики. Уч. зап. по статистике. 1973. Т. XXII-XXIII. С. 87-105.

3. Сурков А.А. Повышение точности экономического прогнозирования на основе объединения экономических прогнозов // Вестник МФЮА. 2016. № 2. С. 267-276.

4. Френкель А., Райская Н., Сергиенко Я., Матвеева О. Индикатор экономики // Экономические стратегии. 2012. № 9. С. 32-39.

5. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2007. 221 с.

6. Френкель А.А., Волкова Н.Н., Лобзова А.Ф., Романюк Э.И., Сурков А.А. Объединение прогнозов как фактор повышения качества прогнозирования // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11. Ч. 2. С. 1118-1126.

7. Bates J.M., Granger C.W.J. The combination of forecasts. // Operational Research Quarterly. 1969. Vol. 20. P. 451-468.

8. Clemen R.T. Linear constraints and the efficiency of combined forecasts // Journal of Forecasting. 1986. Vol. 5. P. 31-38.

9. Granger C.W.J., Ramanathan R. Improved methods of combining forecasts // Journal of Forecasting. 1984. Vol. 3. P. 197-204.

10. Gupta S., Wilton P.C. Combination of forecasts: an extension // Management Science. 1987. Vol. 3. P. 356-371.

11. Holden K., Peel D.A. An empirical investigation of combinations of economic forecasts // Journal of Forecasting. 1986. Vol. 5. P. 229-242.

12. Holden K., Peel D.A. and Thomson J.L Economic Forecasting: An Introduction. New York: Cambridge University Press, 1990. 213 p.

13. Mills T.C., Stepherson M.J. Forecasting contemporaneous aggregates and the combination of forecasts: The case of the U.K. monetary aggregates // Journal of Forecasting. 1985. Vol. 4. P. 273-281.

14. Newbold P., Granger C. W. J. Experience with forecasting univariate time series and the combination of forecasts // J. R. Statist. Soc. 1974. Vol. 137. P. 131-164.


Для цитирования:


Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОГНОЗА. Вопросы статистики. 2017;(7):17-27.

For citation:


Frenkel A.A., Volkova N.N., Surkov A.A., Romanyuk E.I. COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR CONSTRUCTING A COMBINED FORECAST. Voprosy statistiki. 2017;(7):17-27. (In Russ.)

Просмотров: 454


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2313-6383 (Print)
ISSN 2658-5499 (Online)