ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ ЮАР В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ (ПО ДАННЫМ КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА)
https://doi.org/10.34023/2313-6383-2014-0-9-76-79
Аннотация
В данном исследовании эмпирически изучаются взаимосвязи между экспортом и импортом ЮАР в долгосрочном периоде на основе квартальных данных за 1985-2012 гг. Теоретической основой этого исследования послужил коинтегральный принцип максимального правдоподобия Йохансена, при помощи которого проверяется наличие и количество существующих коинтегральных векторов. Исследование показало, что оба ряда - первого порядка интеграции и коинтегрированы. Было выявлено статистически значимое коинтеграционное отношение между экспортом и импортом. Эта уникальная линейная и запаздывающая зависимость смоделирована с использованием векторной модели коррекции ошибок (VECM). Результаты исследования подтверждают существование длительных сбалансированных взаимосвязей между экспортом и импортом.
Список литературы
1. Arize A.C. Imports and Exports in 50 Countries: Tests of Cointegration and Structural Breaks // International Review of Economics and Finance. 2002. No 11. P. 101-115.
2. Dickey D.A. & Fuller W.A. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root // Econometrica. 1981. No 49 (4). 1057-1072.
3. Engle R. GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics // Journal of Economic Perpectives. 2001. No 15 (4). P. 157-168.
4. Engle R.F. & Granger C.W.J. Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica. 1987. No 55 (2). P. 251-276.
5. Hendry D.F. & Juselius K. Explaining Cointegration Analysis: Part ii. Department of Economics // University of Copenhagen, Denmark. 2001.
6. Husted S. The Emerging US Current Account Deficit in the 80s: A Cointegration Analysis // The Review of Economics and Statistics. 1993. No 74. P. 159-166.
7. Mukhtar T. & Rasheed S. Testing Long run Relationship between Exports and Imports: Evidence from Pakistan // Journal of Economic Cooperation and Development, 2010. No 31 (1). P. 41-58.
8. Sonje A.A., Podobnik & Vizek, M. Long run Relationship between Exports and Imports in Transition European Countries // Ekonomski Pregled. 2010. No 61 (1-2). P. 1-18.
Рецензия
Для цитирования:
Сагарен П. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ ЮАР В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ (ПО ДАННЫМ КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА). Вопросы статистики. 2014;(9):76-79. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2014-0-9-76-79
For citation:
Sagaren P. THE LONG RUN RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND IMPORTS IN SOUTH AFRICA: EVIDENCE FROM COINTEGRATION ANALYSIS. Voprosy statistiki. 2014;(9):76-79. (In Russ.) https://doi.org/10.34023/2313-6383-2014-0-9-76-79
Просмотров:
267
Послать статью по эл. почте 