Preview

Вопросы статистики

Расширенный поиск

Сравнительный анализ модифицированных методов Грейнджера-Раманатхана и Бейтса-Грейнджера для построения объединенного прогноза динамики экономических показателей

https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-8-14-27

Полный текст:

Аннотация

Объединение прогнозов является одним из наиболее эффективных методов повышения точности экономического прогнозирования, хорошо зарекомендовавшим себя на практике. Данный подход, по мнению авторов статьи, позволяет использовать всю доступную информацию о прогнозируемом явлении, содержащуюся в индивидуальных методах прогнозирования. Тем более что на сегодняшний день существует множество подходов для построения весовых коэффициентов, с помощью которых интегрируются частные прогнозы.

В статье освещен ряд проблем, возникающих при большом разнообразии методов построения весовых коэффициентов, в первую очередь касающихся интерпретации полученных расчетных значений весовых коэффициентов которые влияют на точность прогнозов. Авторами проанализированы ранее предложенные подходы по модификации наиболее популярных методов построения весовых коэффициентов Грейнджера-Раманатхана и Бейтса-Грейнджера, которые позволяют решить проблему возможности получения отрицательных весов при объединении прогнозов. Кроме того, прокомментированы результаты сравнения на предмет точности прогнозных оценок при использовании модификаций данных методов объединения прогнозов с частными методами прогнозирования и с исходными методами объединения.

Все описанные в работе методы были использованы в прогнозировании некоторых отдельных видов продукции промышленного производства России, представленных в виде годовых данных за период с 1952 по 2018 г.: производства стали, кокса, фанеры и цемента. На основании разработанных прогнозов и проводилось сравнение точности полученных результатов.

Проведенный анализ показывает, что объединение прогнозов остается наиболее эффективным методом повышения точности прогнозирования, а предлагаемые авторами модификации методов построения весовых коэффициентов заслуживают дальнейшего их использования в экономической практике.

Об авторах

А. А. Френкель
Институт экономики РАН
Россия

Френкель Александр Адольфович – д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник

117218, г. Москва, Нахимовский просп., д. 32.



Н. Н. Волкова
Институт экономики РАН
Россия

Волкова Наталья Николаевна – канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник

117218, г. Москва, Нахимовский просп., д. 32.



А. А. Сурков
Институт экономики РАН
Россия

Сурков Антон Александрович – научный сотрудник

117218, г. Москва, Нахимовский просп., д. 32.



Э. И. Романюк
Институт экономики РАН
Россия

Романюк Эвелина Игоревна – научный сотрудник

117218, г. Москва, Нахимовский просп., д. 32.



Список литературы

1. Френкель А.А., Сурков А.А. Методологические подходы к улучшению точности прогнозирования путем объединения прогнозов // Вопросы статистики. 2015. № 8. С. 17-36.

2. Френкель А.А., Сурков А.А. Определение весовых коэффициентов при объединении прогнозов // Вопросы статистики. 2017. № 12. С. 3-15.

3. Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. Сравнительный анализ методов построения объединенного прогноза // Вопросы статистики. 2017. № 7. С. 17-27.

4. Granger C.W.J., Ramanathan R. Improved methods of combining forecasts // Journal of Forecasting. 1984. Vol. 3. P. 197-204.

5. Clemen R.T. Linear constraints and the efficiency of combined forecasts // Journal of Forecasting. 1986. Vol. 5. P. 31-38.

6. Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. Пошаговое объединение индивидуальных прогнозов на основе метода Грейнджера-Раманатхана // Вопросы статистики. 2018. Т. 25. № 6. С. 16-24.

7. Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. Использование методов гребневой регрессии при объединении прогнозов // Финансы: теория и практика. 2018. Т. 22. № 4(106). С. 6-17.

8. Ершов Э.Б. Об одном методе объединения частных прогнозов // В кн.: Статистические методы анализа экономической динамики. Уч. зап. по статистике. М.: Наука, 1973. Т. XXII-XXIII. С. 87-105.

9. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ Книга 2. М.: Финансы и статистика, 1986. 351 с.

10. Lee Tae-Hwy. Combining Forecasts with Many Predictors. In Advances in Economic Forecasting. Matthew L. Higgins. ed. Kalamazoo. MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research. 2011. P. 149-172.

11. Exterkate P., Groenen P.J.F., Heij C., van Dijk D. Nonlinear Forecasting with Many Predictors Using Kernel Ridge Regression // International Journal of Forecasting. 2016. № 32(3). P. 736-753.

12. Френкель А.А. Производительность труда: проблемы моделирования роста. М.: Экономика, 1984. 176 с.

13. Hoerl A.E. Application of Ridge Analysis to Regression Problems // Chemical Engineering Progress. 1962. № 58(1). P. 54-59.

14. Hoerl A.E., Kennard R.W. Ridge Regression: Aplications to Nonorthogonal Problems // Technometrics. 1970. № 12(1). P. 69-82.

15. Райская Н.Н., Френкель А.А. Применение гребневой регрессии в статистическом моделировании // Экономика и математические методы. 1985. Т. XXI. № 4. С. 715-725.

16. Bates J.M., Granger C.W.J. The Combination of Forecasts // Operational Research Quarterly. 1969. № 20. P. 451-468.

17. Newbold P., Granger C.W.J. Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts // J. R. Statist. Soc. 1974. № 137. P. 131-164.

18. Granger C.W.J. Invited Review: Combining Forecasts-Twenty Years Later // Journal of Forecasting. 1989. № 8. P. 167-173.

19. Сурков А.А. Один из подходов повышения точности экономического прогнозирования // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 2017. № 2. С. 140-147.

20. Васильев А.А. Генезис гибридных моделей прогнозирования на основе объединения прогнозов // Вестник ТвГУ. 2014. № 23. C. 316-331.

21. Gupta S., Wilton P.C. Combination of forecasts: an extension // Management Science. 1987. Vol. 3. P. 356-371.

22. Gupta S., Wilton P.C. Combination of Economic Forecasts: An Odds-Matrix Approach // Journal of Business and Economic Statistics. 1988. Vol. 6. P. 373-379.

23. Сурков А.А. Применение метода попарных сравнений при объединении экономических прогнозов // Учет. Анализ. Аудит. 2019. № 3. С. 32-42.


Для цитирования:


Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. Сравнительный анализ модифицированных методов Грейнджера-Раманатхана и Бейтса-Грейнджера для построения объединенного прогноза динамики экономических показателей. Вопросы статистики. 2019;26(8):14-27. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-8-14-27

For citation:


Frenkel A.A., Volkova N.N., Surkov A.A., Romanyuk E.I. Comparative Analysis of Modified Granger-Ramanathan and Bates-Granger Methods to Combine Forecasts of the Dynamics of Economic Indicators. Voprosy statistiki. 2019;26(8):14-27. (In Russ.) https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-8-14-27

Просмотров: 161


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2313-6383 (Print)
ISSN 2658-5499 (Online)