Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Оценка уровня риска с применением теории обобщенных актуарных расчетов


https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-2-18-26

Полный текст:


Аннотация

Статья подготовлена по результатам проведенных авторами теоретических исследований в области актуарных расчетов, совершенствование которых представляет собой одно из направлений развития статистической науки.

В современных экономических условиях особую значимость приобретает оценка рисков, присущих хозяйствующим субъектам во всех сферах деятельности и приводящих к значимым потерям, таких как кредитный, операционный риск, риск ликвидности и т.д. Количественная оценка уровня рисков составляет предмет актуарных расчетов. Однако существующий аппарат актуарной науки, в основном, ориентирован на решение специальных задач в области страхования (включая пенсионное страхование) и не приспособлен для оценки уровня риска.

В статье представлены ключевые позиции авторской теории актуарных расчетов, которая предлагает обобщенный подход к решению актуарных задач в различных видах экономической деятельности с использованием разнообразной информации о риске. Основная идея теории заключается в том, что любой результат актуарных расчетов может быть выражен через квантили будущего чистого убытка, связанного с реализацией риска.

Оценку каждого квантиля можно рассматривать как частный случай оценки ненаблюдаемых экономических величин, таких как стоимость, прогнозируемая прибыль и т.д. Проблема оценивания данных величин заключается в многовариантности исходных данных и методов, в результате чего разные специалисты зачастую получают существенно расходящиеся между собой оценки. Для решения данной проблемы предложена методология оценивания, которая заключается в получении медианы всех единичных оценок, которые могут быть получены из репрезентативных выборок возможных сценариев, моделей оценивания и значений исходных данных. Данная методология может быть применена для оценки квантилей будущего убытка, причем сложность исходных данных предполагает использование численных методов, в частности, метода Монте-Карло.

Апробация инструментария выполнена на примере решения задачи количественной характеристики кредитного риска, построена и оценена математико-статистическая модель убытка от дефолта заемщика, доказана возможность достаточной повторяемости и воспроизводимости результатов. В качестве исходных данных использованы данные государственной статис-тики, финансовая отчетность кредитных организаций, модельные оценки


Об авторах

О. Ю. Рыжков
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Россия

Рыжков Олег Юрьевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская 56



В. В. Глинский
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Россия

Глинский Владимир Васильевич - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой статистики

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская 56

 



Список литературы

1. Чистюхин В., Буравлева Н. От Базеля II к Solvency II, или Что такое риск-ориентированный подход к оценке платежеспособности страховщиков: первые шаги на пути внедрения, задачи и перспективы // Аналитический банковский журнал. 2016. № 11 ноябрь - 12 декабрь (237). С. 34-41.

2. Соложенцев Е.Д., Карасева Е.И., Козлова В.И., Крюкова Е.А. Верхний уровень менеджмента в экономике // Актуальные проблемы экономики и управления. 2017. Т. 13. № 1. С. 84-92.

3. Карзаева Н.Н. Подходы к построению карты рисков // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 3. № 8. С. 15-23.

4. Романова С.В., Крутова М.А. Классификация бизнес-рисков и причины малоэффективного управления ими в современных рыночных условиях России. В сборнике: Научная весна-2018. Экономические науки Сборник научных трудов. Научное электронное издание. Шахты, 2018. С. 71-77.

5. Алексеев М.А., Глинский В.В., Лихутин П.Н. Статистическое исследование информационного проcтранства финансового рынка // Вопросы статистики. 2017. № 5. С. 28-38.

6. Глинский В.В., Серга Л.К., Чемезова Е.Ю., Зайков К.А. Об оценке пороговых значений в решении задачи классификации данных // Вопросы статистики. 2014. № 12. С. 30-36.

7. Glinskiy V., Serga L., Khvan M., Zaykov K. A Spatio-Dynamic Modelling of Environmental Safety of the Russian Federation Regions // Procedia Manufacturing. 2017. Т. 8. С. 315-322.

8. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. Modern Actuarial Risk Theory. Using R. 2nd ed. Springer, 2008. 381 p.

9. Козин П.А., Кузнецов Д.Д., Ольшанникова И.С. Методология оценки: от разброса значений стоимости объектов оценки к интервалам стоимости // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 10. С. 32-44.

10. Лейфер Л.А. Точность результатов оценки и пределы ответственности оценщика // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. № 4.

11. Glinskiy V., Serga L., Khvan M., Zaykov K. Fuzzy Neural Networks in the Assessment of Environmental Safety // Procedia CIRP 13. Сер. «13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use» 2016. С. 615-619.

12. Рыжков О.Ю. Актуарные расчеты в страховании на основе обобщенного актуарного базиса с применением статистического моделирования // Вопросы статистики. 2016. № 1. С. 54-62.

13. Рыжков О.Ю. Теория обобщенных актуарных расчетов и ее применение в решении задач риск-менеджмента // Учет и статистика. 2018. Т. 52. № 4. С. 128-139.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Рыжков О.Ю., Глинский В.В. Оценка уровня риска с применением теории обобщенных актуарных расчетов. Вопросы статистики. 2019;26(2):18-26. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-2-18-26

For citation: Ryzhkov O.Y., Glinskiy V.V. Risk Evaluation Using the Theory of Generalized Actuarial Calculations. Voprosy statistiki. 2019;26(2):18-26. (In Russ.) https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-2-18-26

Просмотров: 46

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2313-6383 (Print)