Preview

Вопросы статистики

Расширенный поиск

Пошаговое объединение индивидуальных прогнозов на основе метода Грейнджера-Раманатхана

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена проблеме повышения точности прогнозирования временных рядов путем объединения индивидуальных прогнозов. В ней предлагается модификация одного из наиболее популярных методов объединения прогнозов, предложенного Грейнджером и Раманатханом и основанного на минимизации ошибки прогнозирования. Эти методы часто используются в практических расчетах. Однако они могут давать отрицательные коэффициенты при объединении прогнозов, и, соответственно, некоторые весовые коэффициенты могут превышать единицу. В работе предложена модификация разработанной ранее авторами методики на основе применения итеративной процедуры с целью исключения отрицательных весовых коэффициентов при объединении прогнозов. Осуществлен сравнительный анализ предлагаемой методики с традиционным методом Грейнджера-Раманатхана с ограничениями на сумму весов, равную единице, и индивидуальными прогнозами, на основе которых строится объединение. Эта процедура проводилась на базе временных рядов по производству ряда видов промышленной продукции в натуральном выражении. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что хотя предлагаемая модификация метода ГрейнджераРаманатхана с использованием последовательного объединения индивидуальных прогнозов несущественно снижает его точность, но при этом удается исключить отрицательные весовые коэффициенты. В итоге расширяются возможности прогнозирования при решении практических задач.

Об авторах

Александр Адольфович Френкель
Институт экономики РАН
Россия
д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник


Наталия Николаевна Волкова
Институт экономики РАН
Россия
канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник


Антон Александрович Сурков
Институт экономики РАН, г. Москва
Россия
младший научный сотрудник


Эвелина Игоревна Романюк
Институт экономики РАН, г. Москва
Россия
научный сотрудник


Список литературы

1. Френкель А.А. и др. Объединение прогнозов как фактор повышения качества прогнозирования // Экономика и предпринимательство. 2016. Т. 10. № 11. Ч. 2. С. 1118-1126.

2. Bates J.M., Granger C.W.J. The Combination of Forecasts // Operational Research Quarterly. 1969. Vol. 20. No. 4. P. 451-468.

3. Newbold P., Granger C.W.J. Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts // Journal of the Royal Statistical Society. Series A. 1974. Vol. 137. P. 131-164.

4. Granger C.W.J., Ramanathan R. Improved Methods of Combining Forecasts // Journal of Forecasting. 1984. Vol. 3. Iss. 2. P. 197-204.

5. Holden K., Peel D.A. An Empirical Investigation of Combinations of Economic Forecasts // Journal of Forecasting. 1986. Vol. 5. Iss. 4. P. 229-242.

6. Trenkler G., Liski E.P. Linear Constraints and the Efficiency of Combined Forecasts // Journal of Forecasting. 1986. Vol. 5. Iss. 3. P. 197-202.

7. Stock J.H., Watson M.W. Combination Forecasts of Output Growth in a Seven-Country Data Set // Journal of Forecasting. 2004. Vol. 23. Iss. 6. P. 405-430.

8. Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. Сравнительный анализ методов построения объединенного прогноза // Вопросы статистики. 2017. № 7. С. 17-27.

9. Clemen R.T. Linear Constraints and the Efficiency of Combined Forecasts // Journal of Forecasting. 1986. Vol. 5. P. 31-38.

10. Makridakis S., Winkler R.L. Averages of Forecasts: Some Empirical Results // Management of Science. 1983. Vol. 29. No. 9. P. 987-996.

11. Matsypura D., Thompson R., Vasnev A. Optimal Selection of Expert Forecasts with Integer Programming // Omega. 2018. Vol. 78. P. 165-175.

12. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. 2-е изд., доп. и перер. М.: Экономика, 2007. 221 с.


Для цитирования:


Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А., Романюк Э.И. Пошаговое объединение индивидуальных прогнозов на основе метода Грейнджера-Раманатхана. Вопросы статистики. 2018;25(6):16-24.

For citation:


Frenkel A.A., Volkova N.N., Surkov A.A., Romanyuk E.I. Step-by-step Combining of Individual Forecasts Based on the Granger-Ramanathan Method. Voprosy statistiki. 2018;25(6):16-24. (In Russ.)

Просмотров: 176


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2313-6383 (Print)
ISSN 2658-5499 (Online)