Актуарные расчеты в страховании на основе обобщенного актуарного базиса с применением статистического моделирования

Сформулирована концепция обобщенного актуарного базиса, единого для страхования жизни и общего страхования. На основе обобщенного актуарного базиса разработан комплекс моделей расчета страховых тарифов, резервирования, определения достаточности собственного капитала и деления риска (франшиза, перестрахование, неполное имущественное страхование), построенный с использованием статистического моделирования. Рекомендуемый комплекс моделей отличается от ранее известных аналогов возможностью расчета страховых премий, резервов, перестраховочных премий, необходимой величины собственного капитала для практически неограниченной конфигурации договоров страхования, включая переменные страховые суммы, интенсивности наступления страхового случая и отменительных событий и учетом изменения ценности денег во времени в общем страховании и т. п. С помощью предложенных моделей доказательно определена необходимая величина страховых резервов и собственного капитала. Автор предлагает производить управление финансовой устойчивостью страховщиков, опираясь на сквозное использование в актуарных расчетах заданной величины комплексной гарантии безопасности страховщика (с учетом собственного капитала). Представлена концепция актуарного контроля, основанная на проверке обоснованности актуарного базиса, учете его информационной неопределенности и соблюдении методики расчетов. Апробация обобщенного актуарного базиса и комплекса моделей на его основе показала их практическую применимость.

актуарные расчеты, актуарный базис, финансовая устойчивость страховщиков, актуарный контроль, статистическое моделирование, actuary calculations, actuary basis, insurer’s financial stability, actuary control, statistical modeling

1. Бауэрс Н., Гербер х., Джонс Д., Несбитт С., хикман Дж. Актуарная математика / пер. с англ.; под ред. B.К. Малиновского. М.: Янус-К, 2001. - 656 с.

2. Мак Т. Математика рискового страхования / пер. с нем. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 432 с.

3. Рыжков О.Ю. Обобщенный актуарный базис страхового риска // Вестник НГУЭУ. 2011. № 2. C. 166-178.

4. Рыжков О.Ю. Динамический подход к договору страхования: применение при расчете страховых премий // Вестник НГУЭУ. 2010. № 2. С. 65-74.

5. Рыжков О.Ю., Бобров Л.К. Тарификация договора страхования на основе обобщенного актуарного базиса // Вестник СГТУ. 2013. № 4 (73). С. 329-335.

6. Бобров Л.К., Рыжков О.Ю. Расчет страхового тарифа на основе обобщенного актуарного базиса с учетом деления риска // Вестник НГУЭУ. 2012. № 1. С. 188-196.

7. Рыжков О.Ю. Методика формирования страховых резервов с использованием обобщенного актуарного базиса // Вестник НГУЭУ. 2015. № 1. С. 114-136.

8. Рыжков О.Ю. Какой размер собственного капитала необходим страховой компании? // Идеи и идеалы. 2014. Т. 2. № 3 (21). С. 106-113.

9. Рыжков О.Ю., бобров л.К. Оценка точности численного метода расчета страховых тарифов, основанного на обобщенном актуарном базисе // Вестник НГУЭУ. 2014. № 4. С. 60-80.

10. Мадорский В.Ф. Исходные предпосылки и область применения моделей, используемых для оценки страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни // Финансовый менеджмент в страховой компании. 2007. № 4. С. 29-33.

11. Гарнер М. Оценка неопределенности при резервировании: введение в стохастические методы расчета резервов общего страхования // Актуарий. 2008. № 1 (2). С. 33-35.

12. Маничев В., Новиков В. Простой метод оценки резерва убытков // Актуарий. 2008. № 1 (2). С. 57-61.

13. Рыжков О.Ю. Финансовая устойчивость страховых организаций: оценка и управление / под ред. М.В. Лычагина. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. - 80 с.