Статистический эксперимент для проверки адекватности парных связей на примере оценки влияния секьюритизации на финансовые показатели деятельности российских банков

Полный текст:


Аннотация

Цель статьи - продемонстрировать роль статистических гипотез при проверке значимости результатов статистических исследований и формулировке выводов на их основе. Авторы затрагивают дискуссионные вопросы, связанные с влиянием банковских операций секьюритизации, которые получили широкое распространение в России в последнее время в качестве инструмента снижения рисков, на основные финансовые показатели деятельности банков. Сформулирован тезис о том, что секьюритизация, доказавшая свою эффективность в осуществлении масштабных государственных программ для привлечения капитала в инфраструктуру, несет в себе и ряд неочевидных проблем для банков, которые становятся препятствием для их развития. В в ходе поиска ответа на поставленные вопросы для проверки выдвинуты различные гипотезы исследования о влиянии процесса секьюритизации на финансовые показатели банков в Российской Федерации. Тестирование гипотез авторы проводят с помощью непараметрического статистического инструментария: G-критерия знаков, T-критерия Вилкоксона. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что секьюритизация оказывает влияние на показатели деятельности банков, увеличивая их чистую прибыль и улучшая показатель рентабельности собственного капитала, но этот результат отмечается только у высококлассных банков, а мелкие игроки на рынке кредитования в Российской Федерации, не обладающие высокими кредитными рейтингами, еще не готовы к эффективному проведению секьюритизации, и, с большой долей вероятности, она не окажет положительного влияния на эффективность их деятельности. Авторы наглядно демонстрируют возможные последствия ошибки, часто встречающейся в прикладных исследованиях, -проверки нулевых гипотез без тестирования альтернативных данных.

Об авторах

Ольга Эмильевна Башина
Московский гуманитарный университет
Россия


Лилия Валериевна Матраева
Российский государственный социальный университет
Россия


Список литературы

1. Бамбаева Н.Я., Атабекян Р.А. Методика статистического анализа финансовых результатов деятельности коммерческого банка // Научный вестник Московского государственного технического университета граҗданской авиации. 2012. № 181. С. 148-153.

2. Бушуева Л.И. Статистическая проверка значимости результатов маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 1. С. 59-75.

3. Герасимов А.Н., Морозова Н.И. Параметрические и непараметрические методы в медицинской статистике // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2015. № 5 (84). C. 6-12.

4. Горлина Е.Ю. Анализ эффективности сделок секьюритизации в России // Труды ИСА РАН. 2011. Т. 61. № 3. С. 108-117.

5. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 281 с.

6. Ларина Т.Н., Садчикова Г.С. Проблемы и перспективы развития банковской системы Оренбургской области // Региональное развитие. 2015. № 8. С. 3-8.

7. Малета С.В., Тарасов В.В. Непараметрические методы статистического анализа в биологии и медицине. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. 178 с.

8. Матраева Л.В. Методология статистического анализа инвестиционной привлекательности регионов РФ для иностранных инвесторов. М.: Дашков и К, 2013. 312 с.

9. Общая теория статистики / под ред. О.Э. Башиной и А.А. Спирина. М.: Финансы и статистика, 2005. 440 с.

10. Саблина Е.А. Методологические подходы к статистическому исследованию регулирования банковского сектора российской экономики // Вопросы статистики. 2014. № 12. С. 37-45.

11. Терещенко Н.Н. Мультипликативный эффект инфраструктурной секьюритизации // Экономика. Управление. Право. 2010. № 12. С. 54-62.

12. Холлендер М., Вульф Д. Непараметрические методы статистики. М.: Финансы и статистика, 1983. 518 с.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Башина О.Э., Матраева Л.В. Статистический эксперимент для проверки адекватности парных связей на примере оценки влияния секьюритизации на финансовые показатели деятельности российских банков. Вопросы статистики. 2016;(9):30-37.

For citation: Bashina O.E., Matraeva L.V. Statistical experiment to test the adequacy of the pair relations by assessing the impact of securitization on the financial performance of Russian banks. Voprosy statistiki. 2016;(9):30-37. (In Russ.)

Просмотров: 100

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2313-6383 (Print)