Экономико-статистический анализ показателей устойчивости банковских секторов ведущих стран

Последнее десятилетие характеризовалось совершенствованием системы мониторинга состояния финансовых систем на национальном и международном уровнях для принятия результативных мер финансовой стабилизации. Целью исследования является оценка устойчивости банковских секторов экономически развитых и развивающихся стран за период 2009-2018 гг. с учетом процессов, происходящих в мировой экономике и на международных финансовых рынках.

В работе использована методология Международного валютного фонда оценки устойчивости депозитных учреждений и база данных МВФ, содержащая показатели финансовой устойчивости банковских секторов исследуемых стран. Экономико-статистический анализ финансовой устойчивости банковских секторов позволил объяснить влияние экономических условий на уровень и динамику показателей деятельности банков, а также выявить сильные стороны и проблемы банковских систем.

Полученные результаты свидетельствуют о повышении устойчивости банковских секторов развитых стран, что подтверждается тенденциями роста показателя достаточности капитала и качества кредитных портфелей банков. Основной проблемой для этой группы стран является стабильно низкая рентабельность, которая в перспективе может привести к снижению капитализации банков и их неспособности поддерживать экономический рост.

Позитивной тенденцией в банковских секторах развивающихся стран является восстановление показателя достаточности капитала, а негативной снижение качества кредитных портфелей и показателей рентабельности. Высокие кредитные риски и недостаточная капитализация являются уязвимыми местами банковских секторов этих стран, а повышенная волатильность показателей финансовой устойчивости, особенно ликвидности, вызвана воздействием внешних торговых и финансовых условий.

Результаты данного исследования могут быть использованы аналитиками и регуляторами в макроэкономических расчетах и разработке моделей надзорного стресс-тестирования, а также менеджерами банков при проведении внутренних стресс-тестов и стратегическом планировании бизнеса.

1. Jokivuolle E., Pesola J., Viren M. Why is Credit-toGDP a Good Measure for Setting Countercyclical Capital Buffers? // Journal of Financial Stability. 2015. Vol. 18(C). P. 117-126. doi: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.03.005.

2. Bezemer D., Grydaki M., Zhang L. More Mortgages, Lower Growth? // Economic Inquiry. 2016. Vol. 54(1). P. 652-674. doi: https://doi.org/10.1111/ecin.12254.

3. Frécaut O. A National Wealth Approach to Banking Crises and Financial Stability // Вопросы статистики. 2017. № 2. С. 68-82.

4. Курнышова И.Р., Басс А.Б. Регулирование несовершенных кредитных рынков: вызовы современной эпохи // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 4. С. 105-121.

5. Saeed M., Izzeldin M. Examining the Relationship Between Default Risk and Efficiency in Islamic and Conventional Banks: Special Issue on Islamic Finance // Journal of Economic Behavior and Organization. 2016. Vol. 132. P. 127-154. doi: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.02.014.

6. Wang Y.-S., Jiang X., Liu Z.-J. Bank Failure Prediction Models for the Developing and Developed Countries: Identifying the Economic Value Added for Predicting Failure // Asian Economic and Financial Review. 2016. Vol. 6. Iss. 9. P. 522-533.

7. Урнов М.Ю. Экономический кризис в России: причины, механизмы развертывания и возможные последствия // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2(26). С. 186-189.

8. Андреев М. и др. Анализ макропруденциальной политики и финансовой (не)стабильности в РФ // Деньги и кредит. 2019. Т. 78. № 3. С. 3-37. doi: https://doi.org/10.31477/rjmf.201903.03.

9. Головнин М.Ю., Кочетовская О.С. Воздействие внешних шоков на банковскую систему России (сопоставление кризисов 2008-2009 и 2014-2016 гг.) // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017. № 6. С. 13-30.

10. Коломиец А.Г. Существенность угроз безопасности финансово-банковской системы // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 1. С. 103-117.

11. Столбов М. и др. Сопоставление модели российского финансового сектора с моделями финансовых секторов других стран // Серия докладов об экономических исследованиях Банка России. 2017. № 23. С. 1-69.

12. Белоусова В.Ю., Козырь И.О. Как макроэкономические переменные влияют на прибыльность российских банков // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 2(30). С. 77-103.

13. Поляков К.Л., Полякова М.В. Моделирование устойчивости российских банков в период реформирования банковской системы // Вопросы статистики. 2017. № 12. С. 25-39.

14. Мякинен М., Соланко Л. Определяющие факторы закрытия банков: что важнее уровни или изменения CAMEL-переменных? // Деньги и кредит. 2018. Т. 77. № 2. С. 3-21. doi: https://doi.org/10.31477/rjmf.201802.03.