Методологические подходы к статистическому исследованию регулирования банковского сектора российской экономики

В статье изложены методологические подходы к комплексному статистическому исследованию регулирования банковского сектора России в условиях перехода на стандарты Базель-3. В соответствии с концепцией, предложенной автором, осуществлен анализ структуры пассивов и активов банковской системы, входящих в широкую денежную массу. Построены мультипликативные индексные модели и представлена количественная оценка динамики и влияния факторов на изменение долговой нагрузки на экономику. Проведена классификация и сравнительная оценка состояния ведущих российских банков на основе индикаторов их финансовой устойчивости с использованием методов многомерного анализа в периоды перед банковским кризисом 2008 г. и конца 2013 г. Методологической базой исследования послужили международные стандарты по статистике и банковскому надзору; нормативные и информационные документы Банка России и данные Росстата. Полученные результаты исследования могут иметь научный интерес и практическую значимость для ученых и специалистов, занимающихся проблемами исследования развития банковской системы России в современных условиях.

требования и обязательства банковской системы, коэффициент долговой нагрузки на экономику, предложение денег, достаточность капитала, показатели ликвидности, дискриминантный анализ, claims and liabilities of the banking system, coefficient of the debt burden on the economy, supply of money, adequacy of the capital, liquidity ratio, discriminant analysis

1. Бюллетень банковской статистики. М.: Центральный банк Российской Федерации. 2014. № 5 (252).

2. Внедрение стандартов Базеля-2/Базеля-3 в России. URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?fïle=110329_ 120551Bazel1/htm (дата обращения 17.11.2014).

3. Козлова Н. Спасительный круг // Профиль. 2014. № 1 (843). 13.01.2014. С. 30-35.

4. Россия в цифрах. 2013: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2013. - 573 с.

5. Россия кредитная // Профиль. 2008. № 36 (591). 29.09.2008. С. 63-72.

6. Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике. - Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный валютный фонд, 2000. - 157 с.

7. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю., Клинцова М.В. Базель-3: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований) // Деньги и кредит. 2013. № 9. С. 32-38.

8. Basel-3: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for International Settlements. December 2010 (rev. June 2011). URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf (дата обращения 17.11.2014).

9. Basel-3: Long-term impact on economic performance and fluctuations. Bank for International Settlements. February 2011. URL: http://www.bis.org/publ/work 338. pdf (дата обращения 17.11.2014).

10. De Nicolo G., Gamba A., Lucchetta M. Capital regulation, liquidity requirements and taxation in a dynamic model of banking. International Monetary Fund. March, 2012. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/ wp1272.pdf (дата обращения 17.11.2014).

11. Slovik p., cournede B. Macroeconomic impact of Basel-3. OECD Economics Department. February, 2011.