Хасянова Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, PhD Университета им. Маркони (Италия, Рим), заведующая кафедрой банковского дела факультета экономики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12
Svetlana Yu. Khasyanova – Cand. Sci. (Econ.), PhD of Universitа Degli Studi Guglielmo Marconi (Italy, Rome), Associate Professor, Head of Banking Department, Faculty of Economics, National Research University Higher School of Economics.
25/12, Bolshaya Pecherskaya Str., Nizhny Novgorod, 603155
Последнее десятилетие характеризовалось совершенствованием системы мониторинга состояния финансовых систем на национальном и международном уровнях для принятия результативных мер финансовой стабилизации. Целью исследования является оценка устойчивости банковских секторов экономически развитых и развивающихся стран за период 2009-2018 гг. с учетом процессов, происходящих в мировой экономике и на международных финансовых рынках.
В работе использована методология Международного валютного фонда оценки устойчивости депозитных учреждений и база данных МВФ, содержащая показатели финансовой устойчивости банковских секторов исследуемых стран. Экономико-статистический анализ финансовой устойчивости банковских секторов позволил объяснить влияние экономических условий на уровень и динамику показателей деятельности банков, а также выявить сильные стороны и проблемы банковских систем.
Полученные результаты свидетельствуют о повышении устойчивости банковских секторов развитых стран, что подтверждается тенденциями роста показателя достаточности капитала и качества кредитных портфелей банков. Основной проблемой для этой группы стран является стабильно низкая рентабельность, которая в перспективе может привести к снижению капитализации банков и их неспособности поддерживать экономический рост.
Позитивной тенденцией в банковских секторах развивающихся стран является восстановление показателя достаточности капитала, а негативной снижение качества кредитных портфелей и показателей рентабельности. Высокие кредитные риски и недостаточная капитализация являются уязвимыми местами банковских секторов этих стран, а повышенная волатильность показателей финансовой устойчивости, особенно ликвидности, вызвана воздействием внешних торговых и финансовых условий.
Результаты данного исследования могут быть использованы аналитиками и регуляторами в макроэкономических расчетах и разработке моделей надзорного стресс-тестирования, а также менеджерами банков при проведении внутренних стресс-тестов и стратегическом планировании бизнеса.
The last decade was characterized by the improvement of the financial systems’ monitoring mechanism at the national and international levels aimed at making effective decisions on financial stabilisation. The purpose of this study is to assess the sustainability of banking sectors of the leading economically developed and developing countries for the period 2009-2018, taking into account the processes occurring in the global economy and international financial markets.
The research applied the International Monetary Fund methodology for assessing the stability of depository institutions and used the IMF database containing financial soundness indicators of the banking sectors in the studied countries. The economic and statistical analysis of financial soundness indicators of the banking sectors made it possible to explain the influence of economic conditions on the level and dynamics of the banks’ performance indicators as well as to identify the strengths and problems of the banking systems.
The results of the study indicate an increase in the sustainability of the developed countries’ banking sectors, which is confirmed by the growing trends of capital adequacy and the quality of bank loan portfolios. The main problem of the developed countries is stably low profitability which, in the long term, could lead to a decrease in the banks’ capitalisation and their inability to maintain economic growth.
A positive trend in the banking sectors of the developing countries is the recovery of capital adequacy, whereas the negative trend is a decrease in the quality of loan portfolios and profitability indicators. High credit risks and insufficient capitalisation represent the vulnerabilities of the developing countries’ banking sectors, while the increased volatility of financial soundness indicators, especially liquidity, is caused by the impact of the external trade and financial conditions.
The results of this research could be used by analysts and regulators in macroeconomic calculations and when developing supervisory stress testing models, as well as by bank managers for performing internal stress tests and strategic business planning.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.